金融工程/金融數學

MFE(金融工程碩士,或者金融數學/數量金融/計算金融等,差別都不大)是90年代新興的交叉學科項目。金融工程是金融學與數學和一部分計算機相交叉相滲透的邊緣化學科。它本身研究對象和學習對象都是金融,所以大部分申請者,畢業之后從事金融領域工作。


一.金融工程專業課程設置

MFE(金融工程碩士,或者金融數學/數量金融/計算金融等,差別都不大)是90年代新興的交叉學科項目。金融工程是金融學與數學和一部分計算機相交叉相滲透的邊緣化學科。它本身研究對象和學習對象都是金融,所以大部分申請者,畢業之后從事金融領域工作。

從研究屬性專業屬性上來講, MFE是屬于商科類的項目。它的課程的理工味道卻非常濃厚,因為在技術上有著非常強的要求,通常設在工學院或數學系下,由工學院、商學院、數學系聯合授課。

金融工程學制一般也不是很長,通常是1-2年時間。而且金融工程或者金融數學他都是金融碩士領域當中專業性最強學科。金融工程廣泛使用模型,用數學方法分析股票走勢,收益率曲線,分析各種.債券等的定價規律、作用以及應用策略。可以說金融工程金融學與數學交叉滲透行程的學科。

大部分學校不提供獎學金(一小部分例外)。但是投資周期短、回報快,畢業生有機會進入投資銀行、基金公司、風險管理部門等金融服務性行業或其他相關行業從事定量和技術性工作,而且也為理工背景的人提供了轉行的機會。因此,這個項目的申請人非常多,而且逐年遞增。今年康奈爾大學的FE program director就說他們的申請者是前年的2倍。


二、什么背景可以學金融工程

? 對申請人的要求側重于數理方面的背景,因此例如是數學,統計,計算機等專業的學生在申請時非常有優勢。傳統金融學碩士有一-小部分學校會傾向于招收商科本科的學生,但是金融工程在專業知識方面反而沒有嚴苛的要求。芝加哥大學就明確指出“要申請金融工程,不懂金融我們可以教,要是不懂數學就請回去學會了再來。”可見數學功底對申請此專業是多么的關鍵了。

? 整體來講,如果是美國比較靠前的一些學校Top30或Top50開設金融工程或者金融數學的學校不是特別多,而且申請美國金融工程人又很多,所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學生(當然每年也有金融經濟背景的學生被錄取,但都是很優秀的,或者選過很多數學和計算機課) ,申請者最好有非常高的GPA, G/T成績,并且有金融方面的實習經歷和出色的數理及計算機能力等等。

? 如果確定好申請目標方向就一定要盡量提前準備規劃。因為在背景上勢必會存在一定的查漏補缺的這樣一個過程,如果準備的太晚,無法彌補自己在數理能力跟計算機編程建模方面的不足,申請沖刺名校就會存在著短板。同時美國開設金融工程或金融數學的學校整體來講都是一些非常好的學校 ,對成績以及金融方面的實習突出樹立計算機能力,都會對申請名校和未來就業都有非常大的助推作用。

? 金融工程碩士的課程以編程,建模,數學等方面的課程為主,還有些申請者會認為這些專業是開在工程學院下面,如果就要申請商學院的金融工程,院校是不是對于專業技術上的要求會低-點呢?實際上不見得。


(1)以哥倫比亞大學工程學院金工課程為例:

Optimization Models and Methods for Financial Engineering

Stochastic Models for Financial Engineering

Monte Carlo Simulation

Data Analysis for Financial Engineering

Term Structure Models

金融工程專業是36學分的項目,學生可以用一年時間完成該項目的學習。哥倫比亞大學金融工程項目TOEFL最低要求100 ,雅思最低7.0。在這兒要注意的是該項目只接受GRE ,不接受GMAT。

GRE沒有最低分數要求。在不考慮工作經驗的情況下, TOEFL100+,GRE325+更容易錄取。哥倫比亞大學的MSFE項目對申請者的數理背景要求當然也比較高,需要學過概率、微積分和線性代數。項目更傾向于那些本科是工程、數學、計算機科學、統計、經濟學、金融或者其他類似的數學背景的學生。為開拓學生眼界、豐富學生經歷、提升就業競爭力, 學院每學期都會舉行一場“金融工程從業者研討會,要求學生必須參加,并提交-篇學習報告。


(2)以紐約大學數學系金融數學課程為例:

Financial Theory and Modeling

Mathematical Tools

Computational Skills

Practical Training

Financial Applications

金數班級很小。20-30 人。純大陸背景的學生要的不多。NYU喜歡背景單純的大學生,不需要有工作經驗。- 年半學習,中間有實習機會。項目偏重職業導向,對數學背景,金融模型,計算機技術研究較深入,培養方向幾乎涵蓋了金融工程領域的各個方向,非常有針對性,而且理論結合實際。項目與金融業界的聯系非常緊密,經常請紐約大公司如摩根斯坦利,高盛等行業人士來校演講甚至教課,校友網絡非常發達,在Wall Street 具有較高的聲譽。就業率也是100% ,由于NYU在紐約,所以沒有可能找不到工作的。競爭相當激烈,申請難度極大意向此校的同學們,全面提升自己的背景才可以把握機會!


(3)以卡內基梅隆大學商學院下計算金融學課程為例:

Statistical and Machine Learning Methods for Financial Data

Statistical Inference

Multi-Period Asset Pricing

Financial Time Series Analysis

Advanced Derivative Modeling

? 卡耐基梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者,歷史比較悠久。MSCF設在Tepper商學院下,接受GMAT成績。1.5 年的項目,學費奇貴但是獎學金是最慷慨的。課程比較重視計算機編程和金融實踐,是所有MFE項目里課程設置最好的之- - , 如第一門課叫做財務數據的統計和機器學習方法。因為整體就是在計算機CS衍生出來的跟大數據結合的一個專業學科。包括統計相關的多期資產定價。金融序列研究分析, 實際上從學校的教學來講都需要學生具備很好的數量化分析能力。

? 這個和上周跟大家去分享的傳統的金融學碩士也是有很明顯的區別的。即便是卡內基梅隆開設在了商學院,但是他依然需要學生具備很強的技術性。卡耐基梅隆大學的計算機科學是美國第一, Tepper商學院也是排名前20的,再加上MSCF歷史悠久名氣也不小,所以非常受歡迎,畢業生就業非常非常好。

(4)還有另外-一個常青藤的學校:

? 在技術工程專業建設的非常非常的好,就是康奈爾大學。康奈爾大學坐落于紐約州西北部的小鎮,擁有著無與倫比的美麗的校園,以及卓越的名望。但很多學生和家長都覺得康奈爾大學的地理位置可能不是很好,地處偏辟的鄉間,與紐約市有4小時車程。康奈爾的MFE設在工學院的ORIE系下,是工程碩士的一個方向。1.5年 ,有獎學金機會,課程有工科味道(計算機,工程類數學等),要求申請人具有一定數學能力和編成能力,部分人會有面試。但是大家不知道那一點可能是 康奈爾大學的金融工程是開設在了曼哈頓小區,是在曼哈頓上課的。每年只招收30個左右學生,所以是一一個非常有挑戰性,而且有一個非常嚴格的要求就是先修課必須要在申請之前去完成。如果現在有的學生生已經讀到了大三,今年暑假要升大四,這些課程條件不是很充裕的話,- -定要發 郵件跟康奈爾大學聯系確認一下自己是否有資格去申請。因為課程方面不到學校要求,學校是不會審理材料的。

康奈爾的金融工程對技術性的要求,硬性指標甚至比哥倫比亞大學還要高。如果同學們有計劃要申請康奈爾大學,-定要提前看一 下學校網站 上對先修課明確要求,提前做好準備。


(5)加州大學伯克利分校在美國西部的名氣僅次于斯坦福。

? 伯克利的MFE項目是全美名氣最大的,是這個項目的首席代表。設在Haas商學院里,雖然學制是一年,但是中間仍然有實習時間,大概10周左右。沒有獎學金,只有春季入學。伯克利的MFE重視實踐,而且由于是MFE中的老大,名氣沒的說,畢業生就業非常好。每年招60來個人,非常重視

工作經歷,而且這已經成為了伯克利錄取的- -個無形標準。但與其他牛校不同,它不會在某些細節.上苛求申請者,而重視綜合指標和實踐能力。課程方面要求在開學之前完成似乎看起來比康奈爾更加人性化- -點,但是實際上他的課程要求比康奈爾的要多一些。

? 每一個領域都是有一些限制的 ,像在數理方面會要求學生具備了兩節微積分, -節線性代數- -節概率與統計。美國金融工程碩士申請者要有一-定的C語言編程基礎,其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、 Java、 VBA ,以及數學軟件Matlab、Mathematica、 Mathcad 等。伯克利金融工程是開設在了商學院,所以需要學生具備兩[門跟金融相關的課程背景,需要具備熟練運用數理統計軟件。


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